Bootstrap de la Courbe des Taux

Procédure numérique d’inversion qui déduit une courbe des taux zéro‑coupon (taux spot) et les facteurs d’actualisation correspondants à partir des prix observés d’instruments de taux (dépôts, FRA, swaps, obligations) en résolvant séquentiellement pour les maturités les plus courtes et en prolongeant pas à pas de sorte que les prix modélisés égalent les prix du marché selon les conventions de capit