Bootstrapping der Zinskurve

Ein numerisches Inversionsverfahren, das aus beobachteten Marktpreisen von Zinsinstrumenten (Einlagen, FRAs, Swaps, Anleihen) eine Nullkupon‑(Spot‑)Zinsstruktur und dazugehörige Diskontfaktoren ableitet, indem sukzessive für die kürzesten Laufzeiten gelöst und schrittweise erweitert wird, sodass die modellierten Preise den Marktpreisen unter den gewählten Verzinsungs‑ und Interpolationskonventione