Bootstrap de la Curva de Rendimientos

Procedimiento numérico de inversión que deriva una curva de tipos cero‑cupón (spot) y los factores de descuento asociados a partir de precios observados de instrumentos de tasa (depósitos, FRAs, swaps, bonos) resolviendo secuencialmente para las maturidades más cortas y extendiendo paso a paso para que los precios del modelo igualen los precios de mercado según las convenciones de capitalización e