Principe du Maximum de Vraisemblance

Principe statistique qui choisit des valeurs de paramètres (ou des hypothèses) maximisant la fonction de vraisemblance — la probabilité (ou densité) des données observées pour un modèle paramétré donné — c'est‑à‑dire θ̂ = argmax_θ L(θ; données). Il nécessite un modèle probabiliste explicite et considère la vraisemblance comme fonction objectif pour l'estimation ponctuelle.