Principio de Máxima Verosimilitud
Definición
Principio estadístico que selecciona valores de parámetros (o hipótesis) que maximizan la función de verosimilitud — la probabilidad (o densidad) de los datos observados dada la ley paramétrica — es decir, θ̂ = argmax_θ L(θ; datos). Requiere un modelo probabilístico explícito y trata la verosimilitud como función objetivo para estimación puntual.