Prinzip der Maximalen Wahrscheinlichkeit

Ein statistisches Entscheidungsprinzip, das Parametervariablen (oder Hypothesen) auswählt, die die Likelihood‑Funktion maximieren — die Wahrscheinlichkeit (bzw. Dichte) der beobachteten Daten gegeben das parametrisierte Modell — d. h. θ̂ = argmax_θ L(θ; Daten). Es setzt ein explizites probabilistisches Modell voraus und verwendet die Likelihood als Zielfunktion für Punktschätzungen.