Simulation de Monte‑Carlo

Technique de tirage stochastique numérique qui estime des quantités (espérances, probabilités, distributions) d’un modèle en réalisant de multiples échantillonnages aléatoires ou quasi‑aléatoires selon des lois spécifiées et en calculant des statistiques empiriques ; l’incertitude résulte de la variabilité d’échantillonnage et de l’erreur d’estimation.

Une méthode de calcul qui approche la distribution de probabilité ou d'autres caractéristiques quantitatives des sorties d'un modèle en échantillonnant de manière répétée des tirages aléatoires à partir de distributions d'entrée spécifiées et en les faisant passer dans un modèle déterministe ou stochastique ; les résultats convergent vers la distribution implicite du modèle à mesure que le nombre