Monte‑Carlo‑Simulation

Engineering & Applied Technologies Dictionary
Eine stochastische Stichprobenmethode, die Eigenschaften (Erwartungswerte, Wahrscheinlichkeiten, Verteilungen) eines Modells durch wiederholtes Ziehen zufälliger oder quasi‑zufälliger Stichproben aus vorgegebenen Verteilungen schätzt und empirische Kennzahlen berechnet; Unsicherheit wird durch Stichprobenvariabilität und Schätzfehler quantifiziert.