Simulación de Monte Carlo

Técnica estocástica de muestreo computacional que estima propiedades (esperanzas, probabilidades, distribuciones) de un modelo mediante el muestreo repetido aleatorio o cuasi‑aleatorio de distribuciones de probabilidad especificadas y el cálculo de estadísticas empíricas; la incertidumbre se expresa como variabilidad muestral y error del estimador.