Théorème de Gauss–Markov

Le résultat selon lequel, dans le modèle linéaire classique de régression avec des erreurs de moyenne nulle, non corrélées et homoscédastiques, l'estimateur par moindres carrés ordinaires (MCO) des coefficients de régression est le meilleur estimateur linéaire sans biais (BLUE), c'est‑à‑dire qu'il possède la plus petite variance parmi tous les estimateurs linéaires sans biais.