Teorema de Gauss–Markov

El resultado que establece que, en el modelo clásico de regresión lineal con errores de media cero, no correlacionados y homocedásticos, el estimador por mínimos cuadrados ordinarios (OLS) de los coeficientes de regresión es el mejor estimador lineal insesgado (BLUE), es decir, tiene la menor varianza entre todos los estimadores lineales insesgados.