Gauss–Markov-Theorem

Die Aussage, dass im klassischen linearen Regressionsmodell mit Fehlern, die Erwartungswert null, unkorreliert und homoskedastisch sind, der Ordinary-Least-Squares-(OLS)-Schätzer der Regressionskoeffizienten der beste lineare unverzerrte Schätzer (BLUE) ist, d. h. er hat die kleinste Varianz unter allen linearen unverzerrten Schätzern.