Processus de Lévy

Un processus stochastique à accroissements stationnaires et indépendants et trajectoires càdlàg (continues à droite, limites à gauche) ; il généralise le mouvement brownien en autorisant des sauts discontinus et se caractérise par une distribution d'accroissements infiniment divisible et un triplet de Lévy qui précise dérive, composante gaussienne et mesure de saut.