Lévy-Prozess

- Natural & Formal Sciences -
Mathematics & Logic Dictionary
Ein stochastischer Prozess mit stationären, unabhängigen Inkrementen und càdlàg‑Pfade (rechtsstetig mit linksseitigen Grenzen); er verallgemeinert die Brownsche Bewegung durch Zulassen diskontinuierlicher Sprünge und ist durch eine unendlich teilbare Inkrementverteilung sowie ein Lévy‑Tripel (Drift, Gauß‑Teil, Sprungmaß) charakterisiert.