Proceso de Lévy

Un proceso estocástico con incrementos estacionarios e independientes y trayectorias càdlàg (continuas por la derecha con límites por la izquierda); generaliza el movimiento browniano al permitir saltos discontinuos y se caracteriza por una distribución de incrementos infinitamente divisible y por un triplete de Lévy que especifica deriva, componente gaussiana y medida de saltos.