Filtre à Particules

Une méthode de Monte Carlo séquentielle qui représente une densité de probabilité par un ensemble de particules pondérées, propagées, pondérées par la vraisemblance des observations et rééchantillonnées pour approximer les distributions a posteriori dans les modèles d'espace d'état, en particulier pour la non-linéarité ou le bruit non gaussien.