Algorithme D'Espérance–Maximisation

Une méthode itérative pour estimer par maximum de vraisemblance les paramètres de modèles statistiques contenant des variables latentes (cachées) en alternant une étape d'espérance qui calcule les statistiques suffisantes attendues compte tenu des paramètres courants et une étape de maximisation qui met à jour les paramètres pour maximiser la vraisemblance attendue, répétée jusqu'à convergence.