Algoritmo de Expectativa–Maximización

Un método iterativo para estimar por máxima verosimilitud parámetros en modelos estadísticos con variables latentes (ocultas) que alterna entre un paso de expectativa que calcula estadísticas suficientes esperadas dadas las actuales parámetros y un paso de maximización que actualiza parámetros para maximizar la verosimilitud esperada, repitiendo hasta la convergencia.