Erwartungs‑Maximierungs‑Algorithmus (EM‑Algorithmus)

Ein iteratives Verfahren zur Maximum-Likelihood‑Schätzung von Parametern in statistischen Modellen mit latenten (versteckten) Variablen: es wechselt zwischen einem Erwartungsschritt, der erwartete ausreichende Statistiken unter aktuellen Parametern berechnet, und einem Maximierungsschritt, der Parameter aktualisiert, um die erwartete Likelihood zu maximieren, bis zur Konvergenz.