Intégrale d'Itô

Intégrale stochastique définie pour des processus prévisibles et de carré intégrable par rapport à un semi-martingale (souvent le mouvement brownien), construite comme la limite en moyenne quadratique de sommes de Riemann non anticipatives utilisant les points gauche ; elle vérifie une isométrie reliant les seconds moments à la variation quadratique prédictible de l'intégrateur.