Integral de Itô

Integral estocástico definido para procesos predecibles y de cuadrado integrable respecto a un semimartingala (habitualmente movimiento browniano), construido como el límite en media‑cuadrática de sumas de Riemann no anticipativas usando el punto izquierdo; satisface una isometría que relaciona los segundos momentos con la variación cuadrática predecible del integrador.