Itô-Integral

Eine stochastische Integraldefinition für vorhersagbare, quadratintegrierbare Prozesse gegenüber einem Semimartingal (häufig dem Brownschen Bewegung), konstruiert als Mean‑Square‑Grenzwert nichtantizipativer Riemannsummen mit Linkspunktwerten; es gilt eine Isometrie, die die zweiten Momente mit der vorhersehbaren quadratischen Variation des Integrierten verbindet.