Équation de Kolmogorov en Arrière

Une équation aux dérivées partielles (ou intégro-différentielle) satisfaite par l'évolution arrière des observables d'espérance pour un processus de Markov : ∂_t u(t,x) = −L u(t,x) avec condition terminale u(T,x)=φ(x), où L est le générateur agissant sur la variable spatiale.