Rückwärts-Kolmogorow-Gleichung

Natural & Formal Sciences Dictionary
Eine partielle Differential-(oder Integro-Differential-)Gleichung, die die rückwärtige Entwicklung erwarteter Observablen für einen Markov-Prozess beschreibt: ∂_t u(t,x) = −L u(t,x) mit Endbedingung u(T,x)=φ(x), wobei L der auf der Raumvariable wirkende Erzeuger ist.