Ecuación de Kolmogórov Hacia Atrás

Una ecuación en derivadas parciales (o integro-diferencial) satisfecha por la evolución hacia atrás de observables esperados para un proceso de Markov: ∂_t u(t,x) = −L u(t,x) con condición terminal u(T,x)=φ(x), donde L es el generador que actúa sobre la variable espacial.