Théorème Central Limite

Un résultat probabiliste affirmant que des sommes (ou moyennes) correctement normalisées d'un grand nombre de variables aléatoires indépendantes et identiquement réparties de variance finie convergent en loi vers une loi gaussienne lorsque le nombre de termes tend vers l'infini.

Un ensemble de résultats limites affirmant que des sommes (ou moyennes) correctement normalisées de nombreuses variables aléatoires indépendantes (ou faiblement dépendantes) de variance finie convergent en loi vers une loi gaussienne lorsque le nombre de termes tend vers l'infini, sous des conditions de régularité modestes (par ex. Lindeberg ou Lyapunov).