Zentraler Grenzwertsatz

Ein probabilistisches Resultat, das aussagt, dass geeignet normierte Summen (oder Mittelwerte) vieler unabhängiger, identisch verteilter Zufallsvariablen mit endlicher Varianz in Verteilung gegen eine Gaußsche (Normal-)Verteilung konvergieren, wenn die Anzahl der Terme gegen unendlich geht.

Eine Familie von Grenzwertsätzen, die aussagen, dass geeignet normalisierte Summen (oder Mittelwerte) vieler unabhängiger (oder schwach abhängiger) Zufallsvariablen mit endlicher Varianz unter milden Regularitätsbedingungen (z.B. Lindeberg- oder Lyapunov‑Bedingungen) in Verteilung gegen eine Gaußsche (Normal‑)Verteilung konvergieren, wenn die Zahl der Terme gegen Unendlich geht.