Teorema Central del Límite

Un resultado probabilístico que afirma que sumas (o medias) adecuadamente normalizadas de muchas variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas con varianza finita convergen en distribución a una ley gaussiana (normal) cuando el número de términos crece ilimitadamente.

Una familia de resultados límite que afirman que sumas (o medias) apropiadamente normalizadas de muchas variables aleatorias independientes (o débilmente dependientes) con varianza finita convergen en distribución hacia una ley gaussiana (normal) cuando el número de términos tiende a infinito, bajo condiciones de regularidad moderadas (por ejemplo, condiciones de Lindeberg o Lyapunov).