Équation de Fokker‑Planck

Une équation aux dérivées partielles parabolique qui décrit l'évolution temporelle de la densité de probabilité de l'état d'un processus stochastique, typiquement la limite de diffusion de la loi d'une équation différentielle stochastique.

Une équation aux dérivées partielles (également appelée équation de Kolmogorov directe) qui gouverne l'évolution temporelle de la densité de probabilité d'un processus de diffusion markovien en codant les termes de dérive et de diffusion (bruit).