Ecuación de Fokker‑Planck

Una ecuación en derivadas parciales parabólica que describe la evolución temporal de la función de densidad de probabilidad del estado de un proceso estocástico, típicamente el límite de difusión de la ley de una ecuación diferencial estocástica.

Una ecuación en derivadas parciales (también llamada ecuación de Kolmogorov hacia adelante) que gobierna la evolución temporal de la función de densidad de probabilidad de un proceso de difusión markoviano, codificando términos de deriva y difusión (ruido).