Fokker‑Planck‑Gleichung

Eine parabolische partielle Differentialgleichung, die die zeitliche Entwicklung der Wahrscheinlichkeitsdichte des Zustands eines stochastischen Prozesses beschreibt, typischerweise die Diffusionsgrenze der Gesetzesentwicklung einer stochastischen Differentialgleichung.

Eine partielle Differentialgleichung (auch Vorwärts-Kolmogorov-Gleichung genannt), die die zeitliche Entwicklung der Wahrscheinlichkeitsdichte eines Markovschen Diffusionsprozesses beschreibt, indem Drift- und Diffusionsterme kodiert werden.