Équation Différentielle Stochastique

Une équation différentielle dont un ou plusieurs termes sont des processus stochastiques, généralement écrite avec un terme de dérive et un terme de diffusion piloté par une martingale continue comme le mouvement brownien, et interprétée en calcul stochastique (Itô ou Stratonovich).

Une équation différentielle dont un ou plusieurs termes sont des processus stochastiques (signaux aléatoires), de sorte que les solutions sont des processus aléatoires ; s'écrit classiquement en notation différentielle qui encode des intégrales stochastiques (par exemple forcée par un mouvement brownien ou un bruit de Lévy).