Ecuación Diferencial Estocástica

Una ecuación diferencial en la que uno o más términos son procesos estocásticos, típicamente escrita con un término de deriva y un término de difusión impulsado por una martingala continua como el movimiento browniano, e interpretada en el cálculo estocástico (Itô o Stratonovich).

Una ecuación diferencial en la que uno o más términos son procesos estocásticos (señales aleatorias), de modo que las soluciones son procesos aleatorios; se escribe habitualmente en notación diferencial que incorpora integrales estocásticas (por ejemplo, impulsadas por movimiento browniano o ruido de Lévy).