Stochastische Differenzialgleichung

Eine Differentialgleichung, in der ein oder mehrere Terme stochastische Prozesse sind, typischerweise mit einem Drift‑ und einem Diffusionsanteil geschrieben, angetrieben von einer stetigen Martingalgröße wie dem Brownschen Bewegung und im Sinne stochastischer Analysis (Itô oder Stratonovich) zu interpretieren.

Eine Differentialgleichung, bei der ein oder mehrere Terme stochastische Prozesse (zufällige Signale) sind, sodass die Lösungen selbst zufällige Prozesse sind; sie wird typischerweise in Differentialnotation geschrieben, die stochastische Integrale (z. B. angetrieben durch Brownsche Bewegung oder Lévy-Rauschen) kodiert.