Opérateur de Covariance

Une application linéaire qui encode les relations du second moment d'un élément aléatoire : en dimension finie c'est la matrice de covariance vue comme opérateur linéaire, et dans les espaces de fonctions ou de Hilbert c'est l'opérateur symétrique semi‑défini positif qui associe à une direction d'essai la covariance avec la projection sur cette direction.