Operador de Covarianza

Una aplicación lineal que codifica las relaciones del segundo momento de un elemento aleatorio: en vectores de dimensión finita es la matriz de covarianza vista como operador lineal, y en espacios de funciones o de Hilbert es el operador simétrico semidefinido positivo que asigna a una dirección de prueba la covarianza con la proyección en esa dirección.