Modèle d'Option

Un Modèle d'Option est un cadre mathématique utilisé pour valoriser les options et déterminer leurs expositions au risque en spécifiant des hypothèses sur la dynamique du sous-jacent, le comportement de la volatilité, les taux d'intérêt et les caractéristiques d'exercice ; exemples : Black–Scholes, arbres binomiaux, simulation Monte Carlo avec volatilité stochastique.