Optionsmodell

Ein Optionsmodell ist ein mathematischer Rahmen zur Bewertung von Optionen und zur Ermittlung ihrer Risikoexpositionen, indem Annahmen über die Dynamik des Basiswerts, das Volatilitätsverhalten, Zinssätze und Ausübungsmerkmale festgelegt werden; Beispiele sind Black‑Scholes, Binomialbäume und Monte‑Carlo‑Simulationen mit stochastischer Volatilität.