Modelo de Opción

Un Modelo de Opción es un marco matemático usado para valorar opciones y determinar sus exposiciones al riesgo, especificando supuestos sobre la dinámica del subyacente, el comportamiento de la volatilidad, las tasas de interés y las características de ejercicio; ejemplos: Black–Scholes, árboles binomiales y simulación Monte Carlo con volatilidad estocástica.