Modèle de Portefeuille

Un cadre quantitatif formel ou algorithme utilisé pour représenter, simuler ou optimiser un portefeuille — exemples : optimisation moyenne-variance, modèles multi-facteurs de risque, moteurs de scénarios Monte Carlo et modèles d'investissement pilotés par les passifs — qui transforment des entrées (rendements, covariances, contraintes, objectifs) en allocations candidates ou prévisions de risque.