Portfoliomodell

Ein formaler quantitativer Rahmen oder Algorithmus zur Darstellung, Simulation oder Optimierung eines Portfolios — Beispiele sind Mittel-Varianz-Optimierung, Multi-Faktor-Risikomodelle, Monte-Carlo-Szenarien und liabilities-driven Investment-Modelle — die Eingaben (Renditen, Kovarianzen, Beschränkungen, Ziele) in Kandidatenallokationen oder Risikoprognosen umwandeln.