Modelo de Cartera

Un marco o algoritmo cuantitativo formal usado para representar, simular u optimizar una cartera —ejemplos: optimización media-varianza, modelos de riesgo multifactoriales, motores de escenarios Monte Carlo y modelos orientados a pasivos— que transforman entradas (retornos, covarianzas, restricciones, objetivos) en asignaciones candidatas o pronósticos de riesgo.