Modèle de Capital

Un cadre quantitatif qui convertit expositions et scénarios de risque en exigences de capital ou charges de capital. Il peut être réglementaire (formules basées sur des règles) ou interne (simulations stochastiques, value-at-risk, modèles de perte attendue/non attendue) et produit généralement des estimations ponctuelles et des vues distributionnelles du capital requis.