Modelo de Capital

Un marco cuantitativo que transforma exposiciones al riesgo y escenarios en requisitos de capital o cargos de capital. Puede ser regulatorio (fórmulas basadas en reglas) o interno (simulaciones estocásticas, value-at-risk, modelos de pérdida esperada/no esperada) y suele producir estimaciones puntuales y vistas distributivas del capital requerido.