Kapitalmodell

Ein quantitativer Rahmen, der Risikoexpositionen und Szenarien in Kapitalanforderungen oder Kapitalbelastungen abbildet. Er kann regulatorisch (regelbasierte Formeln) oder intern (stochastische Simulationen, Value-at-Risk, erwartete/unerwartete Verlustmodelle) sein und liefert in der Regel Punktschätzungen sowie Verteilungsansichten des erforderlichen Kapitals.