Facteurs Fama-French

Un ensemble de portefeuilles factoriaux construits empiriquement et initialement identifiés par Fama et French — incluant couramment le facteur marché plus la taille (SMB) et la valeur (HML), avec des extensions ultérieures pour la rentabilité et l'investissement — qui captent des régularités systématiques des rendements transversaux non expliquées par le seul facteur marché du CAPM.