Factores Fama-French
- Social Sciences -
Finance & Accounting Dictionary
Definición
Un conjunto de carteras factorizadas construidas empíricamente e identificadas originalmente por Fama y French —comúnmente incluyendo el factor de mercado más tamaño (SMB) y valor (HML), con extensiones posteriores para rentabilidad e inversión— que capturan patrones sistemáticos de rendimientos transversales no explicados por el factor mercado del CAPM por sí solo.