Modèle de Liquidité

Construction quantitative formelle — déterministe, stochastique ou hybride — qui simule les flux de trésorerie, les transformations du bilan, les coûts de financement sur les marchés et les événements contingents pour estimer les positions de liquidité en scénarios de base et de stress.

Un cadre ou système quantitatif qui projette les flux de trésorerie, les besoins de financement et la liquidité disponible sous une gamme de scénarios en utilisant des techniques déterministes et stochastiques, des hypothèses comportementales et des roll-forwards de bilan pour éclairer la stratégie de financement et les tests de résistance.