Liquiditätsmodell

Eine formale quantitative Konstruktion — deterministisch, stochastisch oder hybrid — die Cashflows, Bilanzveränderungen, Marktfinanzierungskosten und Eventualereignisse simuliert, um Liquiditätspositionen unter Basis- und Stressszenarien zu schätzen.

Ein quantitativer Rahmen oder System, das Cashflows, Finanzierungsbedürfnisse und verfügbare Liquidität unter einer Reihe von Szenarien projiziert, unter Verwendung deterministischer und stochastischer Techniken, Verhaltensannahmen und Bilanz-Rollforwards zur Unterstützung der Finanzierungsstrategie und Stresstests.