Modelo de Liquidez

Construcción cuantitativa formal — determinista, estocástica o híbrida — que simula flujos de caja, transformaciones del balance, costes de financiación de mercado y eventos contingentes para estimar posiciones de liquidez en escenarios base y de estrés.

Un marco o sistema cuantitativo que proyecta flujos de efectivo, necesidades de financiación y liquidez disponible bajo una gama de escenarios utilizando técnicas deterministas y estocásticas, supuestos de comportamiento y roll-forwards de balance para informar la estrategia de financiación y las pruebas de estrés.